• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФКН
Контакты

Тиморин Владлен Анатольевич
декан

 

Артамкин Игорь Вадимович
заместитель декана

 

Кузнецова Вера Витальевна
заместитель декана

 

Фейгин Евгений Борисович
заместитель декана

 

Эстеров Александр Исаакович
заместитель декана

119048, Москва,
ул. Усачёва, 6
тел. (495) 772-95-90 *12725 (секретарь)
тел. (495) 772-95-90 *12726 (декан)
тел. (495) 624-26-16
e-mail: math@hse.ru

Учебный офис:
mathstudyoffice@hse.ru

Редакторы сайта факультета:
Коршунов Дмитрий Олегович
Кузнецова Вера Витальевна

Выпускница факультета математики НИУ ВШЭ заняла второе место во всемирном чемпионате по созданию финансово-математических моделей Summer Alphathon

Полина Полунина, окончившая в 2012 году бакалавриат факультета математики НИУ ВШЭ, заняла второе место в Summer Alphathon, всемирном чемпионате для студентов и молодых выпускников топовых вузов по созданию финансово-математических моделей.

Конкурс был организован при поддержке инвестиционной компании WorldQuant. В соревнованиях принимало участие более 5000 человек из 15 стран, в том числе Китая, России, Индии и США. В награду Полине был предложен контракт, позволяющий продолжить изучение количественных финансов (Quantitative Finance) в компании WorldQuant в должности исследовательского консультанта, и денежное вознаграждение. 

Полина о своем участии в чемпионате: «Конкурсанты должны были создавать предикативные финансовые модели, которые могли бы лечь в основу алгоритмов для среднечастотного трейдинга. Для этого нужно было изучать современные научные статьи на тему фундаментального финансового анализа, стохастических и количественных финансов, технических показателей и другие, а затем конвертировать полученную информацию в математические модели. Но не каждая идея из статьи может сработать, т.к. известно: "в теории теория и практика − одно и то же, а на практике − совсем разные вещи". Когда ученый пишет статью, он использует некоторые предпосылки, допущения, строит оценки параметров, которые ему не известны. В итоге получается модель, работающая именно на этих предпосылках, допущениях и с конкретными оценками параметров, заданными вначале исследователем или его предшественниками. На практике же на систему в один и тот же момент времени действуют разные силы, т.е. получается многофакторная модель, которую очень сложно оценить. Поэтому каждая модель, созданная для конкурса, тестируется дважды на реальных данных, включая кризисные годы. Например, у меня написано около 9000 алгоритмов, из которых успешными стали лишь чуть более 3000. По некоторым оценкам в реальную торговлю попадает не более 5% подобных алгоритмов. Когда модель проходит второе тестирование, ей присваиваются очки (от 0 до 1000). Победителей можно разделить на два типа: все, кто набрал 10 000 очков, и абсолютные лидеры. У меня второе место и чуть меньше миллиона очков».

Факультет математики поздравляет Полину Полунину с блестящими результатами и рад номинировать выпускницу на премию HSE Alumni Awards 2015 в категории «Красивый дебют» за укрепление имиджа российского математического, экономического и финансового образования (и, в частности, ВШЭ) на международной арене.

Голосование будет проходить  c 7 до 12 октября 2015  года на  family.hse.ru

Церемония вручения премии состоится  16 октября 2015 года в Музее Москвы.