Выпускница факультета математики НИУ ВШЭ заняла второе место во всемирном чемпионате по созданию финансово-математических моделей Summer Alphathon

Полина Полунина, окончившая в 2012 году бакалавриат факультета математики НИУ ВШЭ, заняла второе место в Summer Alphathon, всемирном чемпионате для студентов и молодых выпускников топовых вузов по созданию финансово-математических моделей.

Конкурс был организован при поддержке инвестиционной компании WorldQuant. В соревнованиях принимало участие более 5000 человек из 15 стран, в том числе Китая, России, Индии и США. В награду Полине был предложен контракт, позволяющий продолжить изучение количественных финансов (Quantitative Finance) в компании WorldQuant в должности исследовательского консультанта, и денежное вознаграждение. 

Полина о своем участии в чемпионате: «Конкурсанты должны были создавать предикативные финансовые модели, которые могли бы лечь в основу алгоритмов для среднечастотного трейдинга. Для этого нужно было изучать современные научные статьи на тему фундаментального финансового анализа, стохастических и количественных финансов, технических показателей и другие, а затем конвертировать полученную информацию в математические модели. Но не каждая идея из статьи может сработать, т.к. известно: "в теории теория и практика − одно и то же, а на практике − совсем разные вещи". Когда ученый пишет статью, он использует некоторые предпосылки, допущения, строит оценки параметров, которые ему не известны. В итоге получается модель, работающая именно на этих предпосылках, допущениях и с конкретными оценками параметров, заданными вначале исследователем или его предшественниками. На практике же на систему в один и тот же момент времени действуют разные силы, т.е. получается многофакторная модель, которую очень сложно оценить. Поэтому каждая модель, созданная для конкурса, тестируется дважды на реальных данных, включая кризисные годы. Например, у меня написано около 9000 алгоритмов, из которых успешными стали лишь чуть более 3000. По некоторым оценкам в реальную торговлю попадает не более 5% подобных алгоритмов. Когда модель проходит второе тестирование, ей присваиваются очки (от 0 до 1000). Победителей можно разделить на два типа: все, кто набрал 10 000 очков, и абсолютные лидеры. У меня второе место и чуть меньше миллиона очков».

Факультет математики поздравляет Полину Полунину с блестящими результатами и рад номинировать выпускницу на премию HSE Alumni Awards 2015 в категории «Красивый дебют» за укрепление имиджа российского математического, экономического и финансового образования (и, в частности, ВШЭ) на международной арене.

Голосование будет проходить  c 7 до 12 октября 2015  года на  family.hse

Церемония вручения премии состоится  16 октября 2015 года в Музее Москвы.